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勞動基金運用局昨（1）日宣布，將在今年底首度公告24億美元「全球ESG混合指數被動股票型」及36億美元「絕對報酬型債券」國外委託經營選任作業。

換言之，勞動基金運用局明年將有60億美元（折合新台幣約1,904億元）布局海外股債。

勞動基金明年將有60億美元（新台幣約1,904億元）布局海外股債，國際財經情勢牽動委託操作績效，圖為勞工請領勞退金情形。 本報系資料庫

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官員表示，勞動基金每年以增加3,000億元速度成長，目前規畫明年資產配置，原則上海外投資占45%、國內投資占55%，因應規模成長，勢將增加國內外資產配置，包括明年國內台股、債券投資也會增加，至於投資台股具體數字預訂在年底前公布。

官員表示，針對「全球ESG混合指數被動股票型」及「絕對報酬型債券」招標，只要管理資產達50億美元的資產管理公司都可參加投標，兩個標案將各遴選出四家得標業者。

官員表示，固定收益證券仍為全球主要退休金資產配置中之重要一環，「絕對報酬型債券」委任計畫，將採絕對報酬指標型態，亦即不論市場如何波動，最終須維持正報酬，目標報酬率是美國三個月期國庫券利率加2.5個百分點，目前約近3%，可讓經理人靈活操作，面對未來升息機率提高的環境，經理人可以有效控制下檔風險。

針對「全球ESG混合指數被動股票型」，勞動基金運用局指出，ESG是環境、社會及治理（environmental, social, and governance）的英文縮寫，已成為資本市場新的指導原則，鼓勵投資人將資金投資在重視ESG的企業，這次是勞動基金首度將社會責任投資的範疇擴大至海外股票投資。

投資標的除了鎖定環境、社會及公司治理三大要素，並排除相關邪惡產業，包括菸酒、軍火、賭博及色情產業等，以及在環境、顧客、人權、勞工權利、供應商及公司治理方面等有重大爭議之公司。

官員表示，除了投資ESG公司外，更進一步優化投資組合的報酬，在全球股票市場波動度提高的環境下，選定「高品質」、「低波動」及「增強價值」策略性指數之「混合指數」，可望提升投資組合之績效，並具下檔風險保護，以兼顧社會責任與投資報酬。

明年投資風險 可能升高

勞動基金運用局昨（1）日表示，全球企業獲利、英國脫歐過程、美國總統大選結果及聯準會貨幣政策等因素，將干擾全球金融市場，明年投資不確定性及風險升高。

截至今年9月底為止，勞動基金規模已逾3.2兆元，收益數為1069.6億元，較上月小虧10億元；收益率為3.4%。

勞動基金運用局分析，9月受到美國升息及英國正式啟動脫歐等因素干擾，致全球金融市場持續震盪。